Математические алгоритмы торговли на биржах доказывают свою успешность

По итогам 2018 года крупнейшие международные фонды потеряли десятки миллиардов долларов из-за обвала рынков. В плюсе остались немногие, в том числе и автоматическая торговая система инвестиционной компании «Норд Капитал», использующая стратегию NC3816 собственной разработки, которая показала доходность 22,62%, пишет Forbes.

ИК «Норд Капитал» является лидером отечественного рынка в количественном инвестировании – торговли с помощью математических алгоритмов, написанных на основе анализа поведения рынков за длительные периоды времени. Именно эта компания впервые разработала стратегию для использования на российском рынке – в 2010 году она была впервые испытана на Московской бирже. Чуть позже была запущена и стратегия NC3816, в которую постоянно вносились изменения: неудачные алгоритмы убирались, приносящие прибыль – закреплялись. По итогам 2017 года, стратегия была включена международной базой данных инвестфондов BarclayHedge в топ-3 мирового рейтинга в категории краткосрочных инвестиционных стратегий и в топ-10 в категории алгоритмических торговых систем. По итогам прошлого года NC3816 показала доходность на уровне 39% в долларах.

ИК «Норд Капитал» использует те же векторы развития, что и всемирно известные JP Morgan, Bridgewater, Well Fargo, BlackRock, AQR, Two Sigma, которые все больше полагаются на математические алгоритмы и машинную логику.